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Bitfinex介紹採礦合同 Bitfinex今天宣布採礦合同作為自己的平台上交易的產品的開始。 在總共100 THS（每秒terahashes）與3個月到期已名下TH1BTC已取得可用於交易。 100 THS是3500 THS較大池的一部分，以便更多的採礦合同在將來可能會變得可用。 有趣的是，這是首次有可能以短一個採礦合同。 短路採礦合同，是指在12月中旬，直到合同到期，現在接受比特幣的量（我們在出售的價格），並隨後支付股息（以比特幣）在以下3個月份。 實現利潤由如果所有的紅利的總和支付（加上我們支付給合同短期利率）低於我們在一開始收到的，當我們賣出合約（給別人明顯）。 這意味著TH1BTC的價格應該取決於3個變量（按遞減順序重要性）： 開採難度，直到12月15日變化 剩餘月15為止的時間 利率（掉率） 如果難度增加紅利支付變得更小，因為1 THS表示整個網絡散列功率的較小部分。 因此，一個合約的價格應該下降，如果難度增大。 我們越接近到期發燒比特幣可以用頭腦1 THS的總和。 因此，一個合約的價格應該下降，我們得到了接近到期，並在到期時達到0價格。 越高利率越昂貴它是進入並保持合同超過3個月的全長。 Bitfinex不提供90天互換，因此進入其目標合同，持有它，直到結束含有相當多的利率風險，因為在某個時候一個新的交換必須要取出來（在潛在不利的利率）。 這是做多（Bitcoin的利率通常較低）賣空時比當一個問題較少（只有一個最大的總可用100合約，沒有裸賣空的）。 為了彌補風險時，價格掉期利率正在增加應增加。 最大的未知數是當然的開採難度在未來90天內的變化。 在下圖中，我們看到了困難，改變了過去6月份。 該數據是從Tradeblock並且它不僅示出了過去的難度的變化（難度的變化，每14天，取決於過去散列速率。更多信息可以在維基中找到），但也有一些基本的匯總統計的圖形表示。 平均而言，難度已經超過了過去60天增加，在過去的30天內27％和77％。 為了估計1 TH1BTC的公平的價格，我們會認為難度會增加平均每月15％以上，未來3個月。 目前買一個合同，價值1 THS的價格是2 BTC。 游泳池費為3％，我們將忽略利率。 填寫所有我們得到如下結果的信息： 因此，如果我們去長單合同基於我們的假設，我們將拿出約0.39比特幣的虧損（多一點在現實中，因為我們將開始挖掘在9月中旬至12月中旬），因為預期股息（月收入） 是不會在合同到期前支付我們最初的2 BTC成本。 在另一方面，將在很短的2比特幣價格將產生的利潤按合同約0.39比特幣。 請記住，我們沒有包括掉期成本這是目前在1％左右，每天（！）。 有兩種方式來查看結果。 要么我們可以說價格TH1BTC目前高估，應該是接近1.5左右BTC。 如果我們假設的難度將增加每月超過15％，那麼價格應該比更低。 或者我們可以說，市場是有效的，價格是正確的，這將意味著市場預期的難度降低平均每月約2％，在未來90天。 無論哪種方式，結果將肯定在90天內知道。 比特幣在BTC-E因追加保證金價格閃電崩盤 掙扎著從起源上Bitfinex僅四天去最近的比特幣閃電崩盤中恢復。 比特幣的價格今天採取另一種俯衝保證金交易商得到了他們的立場清算的BTC-E。 本次活動開始於下午1時36分（UTC + 1）時，大賣單開始出現的第三個西部最大比特幣交易所BTC-E。 向下的勢頭穩步增長的手持訂單變得越來越薄，轟然價格為每比特幣309美元低1.43 PM。 在下面分鐘價格快速反彈薄卷回至約442美元作為套利交易者開始採取折扣相對於其他交易所的優勢。 BTC-e是幾個大交流，提供保證金交易通過MetaTrader平台客戶自2013年11月的一個，但誰excactly提供必要的融資融券資金的細節仍不清楚。 飛機墜毀點向著保證金交易商的形狀，特別是時間被清算（或停止正在執行的訂單），類似於發生在Bitfinex幾天以前。 然而，與Bitfinex這是透明化公開交換位置。 BTC-E不提供這將是需要提供一個更透徹的分析，因此最後這句話只能算是一個很好的猜測重要數據。 不同於Bitfinex，它依賴於一個隱藏的算法，以努力控制訂單流程。 BTC-E似乎沒有什麼特殊保障措施以減輕此類事件。 低於400的下降主要是由於缺乏在手持訂單的投標，而不是因為市場認為的真正價值低於400，作為反彈回440只分鐘後基本上證明。 因此，極端時停止交易向下波動可以很容易地通過給其他市場參與者更多的時間來加厚手持訂單避免保證金交易商之間的流血衝突。 更新下午4點58（UTC + 1）： BrCapoeira張貼在Reddit上一個有趣的圖形基於來自MetaTrader平台數據： 該圖表明一個大訂單是此事件的原因。 這是否令是由於創建的追加保證金通知，一個簡單的錯誤，操縱市場，或開大空頭頭寸仍不清楚。 常識的人都會認為它可能是一個大的交易者的保證金調用的結果。 追問：比特幣閃電崩盤2014年8月和透明度的重要性 我以前的帖子關於這個主題已經長大過程中最新的比特幣閃電崩盤的後果的討論。 Coindesk是第一個把它撿起之一，從那時起有關透明度和交流的可能負有責任的各種職位，以積極管理訂單執行開始出現。 由於這些事件喬希·羅西，業務開發Bitfinex副總統的結果，又在Reddit上公開討論一些提出了對Exchange的問題。 我們可以肯定的事實是，有一些大的賣單不久墜毀前開始，例如，在上午9時49分在Bitstamp 500賣單（UTC + 1），在Bitfinex大賣單前6分鐘左右觸發崩潰 。 但是，這些數據並不能告訴我們它是否是內幕交易，某種形式的市場操縱。 或者一個簡單的錯誤。 事實是，在比特幣閃電崩盤開放交換位置從大約$28米至$其中24M表明約8400保證金多頭頭寸被關閉下降（假設平均$ 475）以某種方式（追加保證金通知）或其他（止損定單命中）。 這些數據並沒有告訴我們的比例是什麼，但據喬希只有約650比特幣被賣作的追加保證金的結果。 由於正確地指出，由喬納森萊。 事實是，在開始約24小時的比特幣閃電崩盤，直到崩潰本身之前增加1000比特幣取出短倉及約2500短褲隨後關閉了碰撞過程中。 無論這些短褲被打開，以對沖現有的立場，作為一個惡意的企圖觸發追加保證金，或辦法前運行使用私人信息不能從現有的數據來確定市場（它看起來很奇怪可疑雖然）。 什麼是意外 就個人而言，有趣的是不是比特幣閃墜毀。 突然的價格波動發生在過去，並會在未來發生，尤其是在缺乏流動性的市場，如比特幣。 有趣的是Bitfinex的參與，如何在不通知市場參與者提前，他們積極管理訂單執行。 在整個碰撞過程中，雖然它沒有放慢Bitfinex匹配引擎並沒有停止（但遠不那麼糟糕，因為在2012年墜毀在現已解散的MtGox交換臭名昭著70分鐘階滯後）。 然而，Bitfinex所做的就是他們推出他們現在所說的減速帶的東西。 它的意思是，他們基本上是國旗的訂單，他們認為為無效或有潛在危險和慢下來故意。 乍一看，這似乎是一個不錯的主意。 誰不希望有一個過濾器，以消除或減緩惡意訂單？ 然而，正如經常有這種事情的魔鬼在細節。 問題是，Bitfinex沒有（也可能永遠不會）公開他們究竟是如何分類的秩序不好，慢下來。 如果市場參與者決定把一個大的賣單對薄手持訂單則多數民眾贊成他的決定。 無論是他的行動是有意或無意達不到交易所來決定。 這可能是這個市場的參與者只是第一人處理發生的大事，是完全願意承擔由此造成的延誤的額外費用預期的主要價格變動。 這裡根本不存在的方式進行準確分類的訂單先驗好或壞，因為這將自動承擔全部不久的將來事件的知識。 有什麼方法可以改善 誤區（胖手指，算法會破壞）發生，利潤率被調用，人們試圖欺騙系統無微不至。 從邏輯上講有必須到位，以保護市場及其參與者的保障。 Bitfinex肯定意識到潛在的毒性訂單流，並準備對策的。 他們忘了，唯一的事情是告知他們的客戶有關安全隱患的特徵。 從公眾隱藏的保障增加了不確定性對市場（特別是現在，我們知道它們的存在，有時做一些事情），基本上把每一個交易者相信到Bitfinex手中。 在這一點上，交易者只能希望Bitfinex永遠在他們的客戶最好的意圖行事。 這種希望可能是徒勞的，雖然，因為Bitfinex賺錢的交易費，交易者獨立是否真的賺不了什麼錢。 人們不必考慮長期實現在這樣的系統中隱藏的潛在濫用。 由Josh長大的主要原因Bitfinex不打算公佈其算法是為了避免讓交易員利用它的可能是假的和下面的說明了為什麼。 這些都是使用納斯達克正式上市廣斷路器，網上發布和完全透明的每一個市場參與者。 這些規則當然不是完美的，但他們是簡單，透明，並為最大的股票市場在世界上的一個工作。 現在，我對工作的Bitfinex平台上的人非常尊敬，但我懷疑他們設法想出一種算法，保護市場參與者比使用的主要交易所交易的人更好的平均超過900億股，每天 。 如果他們做到了，現在是Bitfinex證明給世界，可能是由教學的大男孩如何正確運行的交換寫歷史的機會。 當涉及到公眾交流的透明度是必須的，不只是Bitfinex但對於任何交流。 市場參與者都知道他們什麼時候下訂單，並應在任何情況下都靠誠信單獨究竟會發生什麼。 保障措施是重要的，因為事故發生，市場崩潰，但它是不是由交易所從事密令歧視。 有不同的方式來維護金融市場和他們都不是完美的。 增加的複雜性通常會增加的機會，意想不到的副作用，因此一個簡單，透明的方法似乎比一個隱藏的，複雜的更合適。 回顧BitMEX做市商 前兩天BitMEX降低交易手續費為0，並且通過釋放在Github一個基本的市場決策BOT方式慶祝節日。 BitMEX當前正在運行一個交易的挑戰，直到2014年8月29日，以宣傳他們的新平台。 釋放市場的標誌機器人可能是一個有趣的和有效的方式來提高API的流量和壓力測試的平台位。 當然，我不能抗拒，一看。 做市商是一個分叉斷Liquidbot。 這是原始設計上現在obsolet MtGox交換運行。 有一些細微的變化（新的API類連接到BitMEX，一些額外的打印到控制台，修改，以適應期貨合約，和一個巨大的和不必要的打印，以啟動時控制台），但沒有顯著改變貿易邏輯。 該算法採用REST，只檢查有無變化每60秒。 這已經在不夠格機器人，因為它是必不可少的反應過慢在手持訂單正在發生的變化。 BitMEX請求限制REST API以150每5分鐘，你可以嘗試減少60秒，以類似3，但它不會改變的事實，一旦市場開始移動，你會打的限制，並堅持開放​​的立場。 為了公平起見，BitMEX提供機器人更像是一個營銷噱頭，並明確指出，切換到的WebSocket將是非常有益的，因為它允許實時更新。 總體而言，算法紮實寫的，在技術上可行，易於安裝，但它不會讓你有任何金錢的長遠目標。 如果有人認真考慮採用這種機器人，我建議以下的微小變化，以使代碼更實用： 1.切換到的WebSocket 在關閉2.退出的位置：